1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约，等价差变动到（）元/吨时，交易者平仓获利最大。（不计手续费等费用）
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6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳.则该榨油厂将蒙受损失的情况有（）
A. 9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳
B. 9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳
C. 9月份大豆现货价格上涨长至710美分/蒲式耳，且看名涨期权价格上涨长至9美分/蒲式耳
D. 9月份大豆现货价格上涨长至780美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨长至42美分/蒲式耳
看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（）
A. 卖出看跌期权
B. 卖出看涨期权
C. 买入看跌期权
D. 买入看涨期权
是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利（）
A. 跨品种套利
B. 跨期套利
C. 交叉套利
D. 跨市场套利
以下属于跨期套利的是（）
A. 卖出A期货交易所4月锌期货合约，同时买入A期货交易所6月锌期货合约
B. 卖出A期货交易所5月大豆期货合约，同时买入A期货交易所5月豆粕期货合约
C. 买入A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约
D. 买入A期货交易所7月豆粕期货合约，同时卖出B期货交易所7月豆粕期货合约
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