某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为（）。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.16
D. 0.25
查看答案
（）是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制
商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、（）、独立的原则。
A. 公平
B. 有效 -
C. 及时
D. 完整
下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（）。
A. 评价主体是商业银行
B. 评价目标是客户违约风险
C. 评价结果是信用等级和违约概率
D. 评价内容是客户违约后的债项损失大小
关于计算资本充足率时表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。
A. 远期票据承兑等同于贷款的表外项目，其信用转换系数为100%
B. 处理表外项目时，首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
C. 对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
D. 利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得
微信支付 
支付宝支付