题目内容

在连续复利情况下，以利率R投资n年的终值数额F，其现值为（）

A. P(1+R)n
B. P(1+R)n+1
C. （PeR）-n
D. Fe-Rn

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假设一种股票目前市价为20元，3个月后和6个月后各要支付一笔1.5元的现金红利，无风险连续年利率为8%，投资者签订6个月远期合约，交割价格21，求1.该股票6个月远期价格。2.该合约远期价值3.如果4个月后股票的市价为28元，这份合约的远期价值是多少？第二问答案为

A. 空头价值 2.93元
B. 多头价值 2.93元
C. 多头价值—3.09元
D. 空头价值为 -3.09元

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假设一种股票目前市价为20元，3个月后和6个月后各要支付一笔1.5元的现金红利，无风险连续年利率为8%，投资者签订6个月远期合约，交割价格21，求1.该股票6个月远期价格。2.该合约远期价值3.如果4个月后股票的市价为28元，这份合约的远期价值是多少？第二问答案为

A. 空头价值 —2.93元
B. 多头价值 2.93元
C. 多头价值 -3.09元
D. 空头价值 3.09元

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若1年期即期年利率为5%，2年期即期年利率为6%，,3年期即期年利率为6.5%，则两年后的一年期远期利率为（）

A. 7.51%
B. 7.23%
C. 7.18%
D. 7.68%

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某股票现价40元，远期价格为40.40元，而交割价格为40.80元。可以套利如下

A. 投资者一方面可以签订这份合约，约定若干个月后按交割价格40.20元买入股票。另一方面，投资者向证券公司借股票按现价卖出。
B. 投资者一方面可以签订这份合约，约定若干个月后按交割价格40.20元买入股票。另一方面，投资者向证券公司借钱买入股票。
C. 投资者一方面签订远期合约，约定若干个月后按40.80元卖出股票。另一方面，投资者向证券公司借钱买入股票。
D. 投资者一方面签订远期合约，约定若干个月后按40.80元卖出股票。另一方面，投资者向证券公司借入股票卖出。

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在连续复利情况下，以利率R投资n年的终值数额F，其现值为 （ ）

A. P(1+R)n B. P(1+R)n+1 C. （PeR）-n D. Fe-Rn

若1年期即期年利率为5%，2年期即期年利率为6%，,3年期即期年利率为6.5%，则两年后的一年期远期利率为（ ）

某股票现价40元，远期价格为40.40元，而交割价格为40.80元。可以套利如下

在连续复利情况下，以利率R投资n年的终值数额F，其现值为（）

A. P(1+R)n
B. P(1+R)n+1
C. （PeR）-n
D. Fe-Rn

若1年期即期年利率为5%，2年期即期年利率为6%，,3年期即期年利率为6.5%，则两年后的一年期远期利率为（）