A. 市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B. 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C. 期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 D. 当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
A. 马可威茨的均值方差模型 B. 单因素模型 C. 资本资产定价模型 D. 套利定价理论
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C. 资本市场没有摩擦 D. 投资者对风险持中立态度
A. 切点组合是有效边界A上的唯一一个不含无风险证券的组合 B. 有效边界A上的任意证券组合均可视为无风险证券与切点组合的再组合 C. 切点组合完全由市场确定,而与投资者的偏好无关 D. 切点组合是所有有效组合中收益率最高的
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