题目内容

关于凸性,下列说法中,正确的有()。

A. 凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B. 与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C. 当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计
D. 久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

A. 判断证券是否被市场错误定价
B. 评估债券的信用风险
C. 资源配置
D. 测算证券的期望收益

A. 长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益
B. 采用此种方法的管理者认为,证券市场是有效率的市场证券价格的未来变化是无法估计的
C. 他们坚持“买入并长期持有”的投资策略
D. 他们通常购买分散化程度较高的投资组合,如市场指数基金或类似的证券组合

A. 证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合位于证券市场线的上方
B. 证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合位于证券市场线的下方
C. 证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合绩效好于市场绩效
D. 证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合绩效不如市场绩效好