根据下述材料。回答53~55题: 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(Ri)=10%。 假定因素预期值为12%,且β=0.8,则证券组合的预期回报为( )。
A. 12%
B. 19.6%
C. 20%
D. 23.2%
在西方发达国家建筑业中,普遍用塑料门窗代替木制门窗,政府也对此大力支持,造成这种结果的根本原因是( )。
A. 使用塑料门窗的建筑商可以享受减免费
B. 金属门窗价格昂贵
C. 塑料门窗成本最低
D. 使用塑料门窗有利于保护非再生性资源
赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成,具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。 Ⅰ、Ⅱ证券组合的因素风险为()。
A. 0.07
B. 0.15
C. 0.17
D. 0.27
根据下述材料。回答53~55题: 假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中,E(Ri)=10%。 根据上面的条件,正确的套利行为是( )。
A. 出售证券乙
B. 出售证券甲
C. 出售证券丙
D. 任何证券都继续持有