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对于看涨期权的空头而言,关于他的收益和损失,下列说法正确的是:

A. 收益固定,损失一定是有限的
B. 收益固定,损失可能是无限的
C. 收益可能是无限的,损失是一定的
D. 收益可能是无限的,损失也可能是无限的

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由完全正相关的两个资产所构成的投资组合,其风险和收益之间的关系是( ), 由不相关的两个资产构成的投资组合,其风险和收益之间的关系是( )

A. 非线性关系,非线性关系
B. 非线性关系,线性关系
C. 线性关系,线性关系
D. 线性关系,非线性关系

远期合约的交割时刻距现在整3个月的时间,一个单位标的资产的现价S0=100元,无风险利率r=5%(年), 若不考虑交易成本,远期合约的交割价格理论上应为( )元

A. 100
B. 134.986
C. 105.127
D. 101.25

投资者持有一只股票,如果他想避免因股票下跌给自己带来的损失,他可以考虑的投资策略是:

A. 对敲
B. 抛补的看涨期权
C. 保护性的看跌期权
D. 对敲和抛补的看涨期权都可以

关于欧式看涨期权和美式看涨期权,若标的资产、执行价格和到期时间均相同,则两者价值( )

A. 一样大
B. 美式期权大于欧式期权
C. 美式期权小于欧式期权
D. 不确定

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