题目内容

债券的基本要素是：

A. 到期日
B. 面值
C. 息票率（票面利率）
D. 附加的选择权

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某投资者同时买进无息票债券A和B，其中债券A的到期时间为5年。债券B的到期时间为10年。假定债券A和B定价时采用的折现率相同。如果要使该组合的久期为7年，则该投资者在两个债券中投资的权重WA和WB应分别为：

A. WA=0.6，WB=0.4
B. WA=5/15，WB=10/15
C. WA=0.4，WB=0.6
D. WA=0.5，WB=0.5

某投资者以3000元/吨的价格买进1手（10吨）9月份交割的大豆期货合约，次日该期货价格为2800元/吨，假定期货交易所对投资者的保证账户采取盯市结算的方式，问该投资者的保证金账户变化是：

A. 增加了200元
B. 增加了2000元
C. 减少了200元
D. 减少了2000元

2019年6月26日，三年后到期国债的市场利率（年）为7%，2年后到期国债的市场利率（年）为6%，按照市场预期理论，债券市场此时预期2021年6月26日至2022年6月26日的远期利率为(精确小数点后两位)

A. 5.06%
B. 7.95%
C. 9.03%
D. 8.03%

期货交易的逐日盯市结算制度中，交易所充当的角色是：

A. 只是期货的卖方
B. 只是期货的买方
C. 既是期货的买方也是期货的卖方
D. 既非买方也非卖方