题目内容

下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

A. 可以分为初级法和高级法两种
B. 初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C. 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D. 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

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考虑VaR的有效性时，需要选择（）的置信水平。

A. 中等
B. 较低
C. 较高
D. 不确定

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下列哪项不属于可能影响商业银行声誉的事件？（）

A. 流动性恶化
B. 出现重大操作失误
C. 宏观经济恶化
D. 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

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根据ERM框架，三个维度按顺序分别是（）。

A. 企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素
B. 企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级
C. 企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素
D. 全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

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下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系正确的是（）。

A. 不良资产及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆
B. 利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险
C. 前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响
D. 任何负面信息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难

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