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系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响,主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。()

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如果一个货币的买方期权将在某一个时间执行,则其收益为市场价格与期权执行价格的差额,所以随着货币市场价格的上升,其卖方期权的价值也就增大。()

马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于l,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ()

流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。 ()

按照损失结果的标准,商业银行的风险可以划分为可量化风险和不可量化风险。()

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