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假设投资银行某理财产品，一年到期。年初投资1000元，年末共收回1060元。同时，年末的CPI指数相对于年初的CPI指数上涨了1.3%。那么该项投资的名义利率和真实利率分别是多少

A. 4.7%, 1.3%
B. 6%, 4.7%
C. 6%, 1.3%
D. 4.7%, 6%

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从理念上讲，下列哪些项可以作为风险的度量？

A. 收益的大小
B. 期望收益的大小
C. 收益率的标准差
D. 收益率的波动大小

假设某项目的一次性初始投入为10000元。项目为期四年，之后各年的现金流入分别为3000元，5000元，3000元，2000元。已知，一年期到四年期的零息债券率分别为3%， 5%， 8%和10%。那么该项目的净现金值NPV为多少元?

A. 1195.25
B. 1200.40
C. 800.38
D. 1400.03

假定某一标的资产的期权组合为Delta中性，其Gamma值为-10000。情形一：标的资产在一较短时间内的变化为+3；情形二：标的资产在一较短时间内的变化为-3。仅考虑Delta和Gamma对组合价值变动的影响，忽略高阶项。那么情形一和情形二中，期权组合的价值变动分别为：

A. 90000，-90000
B. -90000，-90000
C. -45000，-45000
D. -45000，45000

利用Black-Scholes 期权定价模型计算： SO = $70; X = $70; T = 70 天; r = 0.06 年化(0.0001648 日化利率); σ = 0.020506 (日化波动率). 到期前不会分红. 则期权价格为 _______

A. $6.16
B. $5.16
C. $0.00
D. $4.16