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修正久期等于债券价格对收益率的一阶导数除以债券价格

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如果收益率不变，越接近到期日的折价债券，随着剩余期限缩短债券价格上升的速度越快

到期收益率上升，债券的久期将变大

5年期国债期货的价格波动幅度大于10年期国债期货

两个债券组合，他们的久期与资产净值乘积相同，第一个组合的凸度大于第二个组合，以下说法正确的是

A. 利率上升时，组合1的价值大于组合2
B. 利率下降时，组合1的价值大于组合2
C. 利率上升时，组合1的价值小于组合2
D. 利率下降时，组合1的价值小于组合2