是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 计量法
D. 蒙特卡罗模拟法
在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是()。
A. 为了发行证券
B. 为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C. 为了保证投资者本息的按期支付
D. 为了购买权益资产
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。
A. 组合在战略层面的重要性
B. 经济前景
C. 收益率
D. 过去的组合集中情况
在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注()。
A. 其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常
B. 在未来的经营活动中是否能够产生足额的现金流量以偿还贷款本息
C. 正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款
D. 借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息
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