一种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A. CreditMetriCs模型
B. CreditPortfolioView模型
CreditRisk+模型
D. CreditMonitor模型
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巴塞尔委员会在《有效银行监管核心原则的评价方法》中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的原则和标准。其中要求各国监管机构(或其他官方当局)规定银行对各国风险暴露的固定比例,并据此确定合理的计提准备金()标准。
A. 最高
B. 最低
C. 中问
D. 以上都不对
假设w。为资产组合初始投资额。R为计算期间的投资回报率,W为期末资产组合的价值。R、W都是随机变量。假设R的均值为U。标准差为O。W*为W在置信水平c下的最小价值。W*对应的投资回报率为R*。则均值VaR的正确公式为()。
A. -WoR*
B. -Wo(R*-u)
C. WoR*
D. Wo(R*-u)
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中关联授信比例中对商业银行关联法人或其他组织的表述,下面选项中不正确的一项是()。
A. 商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织
B. 与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织
C. 商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的非自然人股东
D. 不包括商业银行
根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行),风险监管核心指标可分为以下几个类别,即:()。
A. 风险量化
B. 风险抵补
C. 风险迁徙
D. 风险水平