题目内容

（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A. KPMG风险中性定价模型
B. KMV的CreditMonitor模型
C. 死亡率模型
D. RiskCalc模型

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

A. 留置
B. 连环担保
C. 抵押
D. 质押

A. 专项准备
B. 特种准备
C. 一般准备
D. 贷款实际计提准备

A. 遵守有关的法律、法规，全面履行合同，遵守职业道德
B. 按合同约定向委托方提交成果资料
C. 根据各省、自治区、直辖市的有关规定，向测绘行政主管部门备案登记测绘项目
D. 按合同约定，享有测绘成果的所有权和使用权
E. 按合同约定，不向第三方提供受委托完成的测绘成果

A. 内生变量
B. 违约概率
C. 违约损失率
D. 违约风险敞口