题目内容

下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A. 操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B. 拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／贷款余额
C. 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D. 市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%／年

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A. 真实票据论
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C. 存款理论
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A. 不同
B. 相同
C. 不动
D. 不确定

A. 久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
B. 久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
C. 久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D. 久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动

A. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每H至少重估一次价值
B. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
C. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法