题目内容

就市场资产组合而言，下列哪种说法不正确？

A. 它包括所有证券
B. 它在有效边界上
C. 市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
D. 它是资本市场线和无差异曲线的切点

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A. 阿尔法为正则证券价格被高估
B. 阿尔法为零应买入
C. 阿尔法为负应买入
D. 阿尔法为正则证券价格被低估

A. 0.017
B. -0.017
C. 0.083
D. 0.055

A. 贝它系数大于1时，证券或证券组合称为进攻型资产
B. 贝它系数大于1时，市场收益率变化一个百分点，很可能伴随该证券或证券组合收益率一个百分点以上的变化
C. 贝它系数越大，越具保守性
D. 贝它系数越大，越具进攻型

A. 资本市场线以协方差或贝它系数度量风险
B. 资本市场线描绘有效组合如何定价
C. 证券市场线以方差或标准差度量风险
D. 有效组合既位于资本市场线上，也位于证券市场线上