题目内容

某股票当前价格50元，以股票为标的物的看涨期权执行价格50元，期权到期日前的时间0.25年，同期无风险利率12%，股票收益率的方差为0.16，假设不发股利，利用布莱克一斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为（）。[N（0.25）=0.5987，N（0.05）=0.5199]

A. 5.23
B. 3.64
C. 4.71
D. 2.71

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