对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约的价值（）
A. 小于零
B. 不确定
C. 大于零
D. 等于零
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（）国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形
A. 长期
B. 短期
C. 中长期
D. 中期
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（）
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
某国债远期合约270天后到期，其标的债券为中期国债，当前净报价为98.36元，息票率为6%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%，据此回答下列两题（精确到小数点后两位）。该国债的远期价格为（）元
A. 102.31
B. 102.41
C. 102.50D
Theta是衡量Delta值对标的资产敏感度的指标（）
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