题目内容

测量银行流动性状况的指标包括（）。

A. 贷款总额与核心存款的比率
B. 流动资产与总资产的比率
C. 易变负债与总资产的比率
D. 以上都是

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在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RiskADjustEDREturnOnCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（收益-预期损失）/经济资本（或非预期损失），整个公式衡量的是经济资本的使用收益，正常情况下其结果应当（）商业银行的资本成本。

A. 小于
B. 大于
C. 等于
D. 无法判断

（）本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

A. Credit Metrics模型
B. CrEDitPorffolioViEw模型
Credit Risk+模型
D. KPMG模型

作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试主要具有以下功能：（）。

A. 提高商业银行对其自身风险特征的理解
B. 作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充
C. 帮助量化“尾部”风险和重估模型假设
D. 评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环销售贷款应满足如下标准：（）。

A. 贷款是循环的、无抵押的、未承诺的
B. 子组合内对个人最高授信额度不超过10万美元
C. 必须保留子组合的损失率数据
D. 循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致