国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出()手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。
A. 132
B. 130
C. 119
D. 115
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CMEE-miniS&P500指数期货合约的乘数为()美元。
A. 20
B. 50
C. 100
D. 250
()是由美国最大和最具流动性的30只蓝筹股股票组成。
A. 标准普尔指数
B. 道琼斯工业平均指数
C. 上市价值线综合平均指数
D. 主要市场指数
正常情况下，沪深300股指期货的涨跌停幅度为()。
A. 前一日结算价涨幅的10%
B. 前一日结算价涨幅的8%
C. 前一日结算价跌幅的10%
D. 前一日结算价跌幅的5%
4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.6。为了回避股票组合风险，该投资者需()。
A. 买入期货合约20张
B. 卖出期货合约20张
C. 买入期货合约48张
D. 卖出期货合约48张
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