题目内容

考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为1．0，期望收益率为16％，资产组合B的β值为0．8，期望收益率为12％，假设无风险收益率为6％。如果进行套利，那么投资者将同时（）Ⅰ．持有空头AⅡ．持有空头BⅢ．持有多头AⅣ．持有多头B

A. Ⅰ.Ⅳ
B. Ⅱ.Ⅲ
C. Ⅲ.Ⅳ
D. Ⅰ.Ⅱ

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A. 表现形式不同
B. 内容结构不同
C. 调整手段不同
D. 调整对象不同

A. 有助于投资者加深对各种基金的认识及对风险收益特征的把握，有助于投资者做出正确的投资选择与比较
B. 对基金研究评价机构而言，基金的分类则是进行基金评级的基础
C. 对监管部门而言，明确基金的类别特征将有利于针对不同基金的特点实施更有效的分类监管
D. 以上说法都正确

A. Ⅰ.Ⅱ
B. Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C. Ⅱ.Ⅲ
D. Ⅰ.Ⅲ

A. 742588.81
B. 265121.57
C. 1200315.23
D. 727272.73