题目内容

期货套利获利利用的是（）

A. 合约之间的价差变化
B. 合约价格的上升
C. 合约价格的下降
D. 合约的标的不同

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某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约（1手=10吨），成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨再次买入5手合约，当市价反弹到（）元/吨时才可以避免损失

A. 2010
B. 2015
C. 2020
D. 2025

假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入100手9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050，若该交易者同时将上述合约平仓，则（）。（合约规模为125000欧元，不计交易成本）

A. 交易的策略为熊市套利
B. 交易者亏损18750美元
C. 交易者盈利18750美元
D. 交易的策略为牛市套利

在指令种类上，套利者可以选择（）

A. 市价指令
B. 限价指令
C. 取消指令
D. 任意指令

价差套利限价指令的特点是（）

A. 成交速度快
B. 市场行情发生较大变化时，成交的价差可能与交易者最初的意图有较大差距
C. 可以保证交易者以理想的价差进行套利
D. 不能保证立刻成交