以下构成跨期套利的是（）。I买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货Ⅱ买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货Ⅲ买入LME5月铜期货，3天后卖出LME6月铜期货IV卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货
A. I、II、III
B. II、III、IV
C. I、III、IV
D. II、IV
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如果期货价格超出现货价格的程度远远低于持仓费，套利者适合选择（）的方式进行期现套利
A. 卖出现货，同时卖出相关期货合约
B. 买入现货，同时买入相关期货合约
C. 卖出现货，同时买入相关期货合约
D. 买入现货，同时卖出相关期货合约
使用国债期货进行套期保值的原理是（）
A. 国债期货流动性强
B. 国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C. 国债期货交易者众多
D. 国债期货存在杠杆
在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（）
A. δ×现货总价值
B. σ×现货总价值
C. β×现货总价值
D. α×现货总价值
某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4100元/吨卖出7月大豆期货合约10手，价差变为140元/吨时该客户套利交易的盈亏状况为（）元。大豆期货合约为每手10吨
A. 盈利8000
B. 亏损14000
C. 亏损6000
D. 盈利14000
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