题目内容

（）是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是银行已经预计到将会发生的损失。

A. 灾难性损失
B. 掩盖损失
C. 非预期损失
D. 预期损失

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（）是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给农合机构造成系统性的信用风险损失。

A. 区域风险
B. 管理层风险
C. 行业风险
D. 总体经营风险

（）指农合机构与交易对手在交易所以外进行的各类衍生工具交易，如外汇、利率、股权，以及商品的远期、互换、期权等交易合约和信贷衍生工具等交易合约。

A. 持有头寸的结算交易
B. 证券融资业务
C. 展借贷交易
D. 场外衍生工具交易

（）比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

A. CreditRisk+模型
B. CreditPortfolioView
CreditMetrics模型模型
D. RiskCalc模型

（）包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益（利润贡献度）等维度。

A. 结构分析
B. 敏感性分析
C. 情景分析
D. 资产组合评估