题目内容

关于基差，下列说法不正确的是______。

A. 基差是现货价格和期货价格的差
B. 基差风险源于套期保值者
C. 当基差减小时，空头套期保值者可以减小损失
D. 基差可能为正、负或零

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下列选项中，有权要求会员提供一切有关的账目和交易记录的是______。

A. 理事会
B. 仲裁委员会
C. 交易规则委员会
D. 交易行为管理委员会

在进行交叉套期保值交易中，所选的期货品种是______。

A. 与该现货商品相对应的期货品种
B. 与该现货种类不同，但在价格走势上大致相同的期货合约
C. 与现货商品的相互替代性较弱的品种
D. 与现货商品没有任何关联的期货品种

以下______套利活动不属于跨商品套利。

A. 小麦/玉米套利
B. 玉米/大豆套利
C. 大豆提油套利
D. 反向大豆提油套利

假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是______点。

A. 1459.64
B. 1468.64
C. 1469.64
D. 1470.64