如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（）。
A. 信用风险损失
B. 操作风险损失
C. A和B
D. 其他风险损失
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按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（）。
A. 0.04
B. 0.05
C. 0.95
D. 0.96
下列各项不属于资金交易业务流程的是（）。
A. 前台交易
B. 中台信贷流程
C. 中台风险管理
D. 后台清算
银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括（）。
A. 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件
B. 商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
C. 银行内部操作风险管理系统无须与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查
D. 银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施
某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。
A. 880
B. 1375
C. 1100
D. 1000
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