题目内容

下列关于ARMA(p, q)模型的说法是正确的是

A. 自相关函数截尾
B. 自相关函数拖尾
C. 偏自相关函数截尾
D. MA部分的特征方程的根必须在单位圆外
E. 偏自相关函数呈现指数和正弦衰减混合形式的衰减

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下列哪些是模型出现多重共线性时的补救措施

A. 横截面与时间序列数据并用
B. 剔除不重要的解释变量
C. 增大样本容量
D. 使用逐步回归法
E. 使用岭回归方法

AR(P)过程的自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)的特征分别是( )

ACF和PACF都拖尾
B. ACF和PACF都在P阶后截尾
C. ACF在P阶后截尾,PACF拖尾
D. ACF拖尾,PACF在P阶后截尾

AR(p)过程的自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)的特征分别是( )

ACF和PACF都拖尾
B. ACF和PACF都在P阶后截尾
C. ACF在P阶后截尾,PACF拖尾
D. ACF拖尾,PACF在P阶后截尾

对于自回归模型,下列选项中可以检验序列相关的方法是( )

A. DW检验
B. 方差比检验
C. White检验
D. h检验法

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