某证券投资基金利用S&P500指数期货交易采规避股市投资的风险。9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S&P500指数期货合约。9月21日时S&P500指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况为（）。（该基金股票组合与S&P500指数的p系数为0.9）
A. 盈亏相抵，不赔不赚
B. 盈利0.025亿美元
C. 亏损0.05亿美元
D. 盈利0.05亿美元
查看答案
某投机者预测6月份玉米期货合约价格将上升，故买入15手玉米期货合约，成交价格为2140元／吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2100元／吨再次买入10手合约，当市价反弹到（）时才可以避免损失（不计税金、手续费等费用）。
A. 2140元／吨
B. 2124元／吨
C. 2100元／吨
D. 2025元／吨
期货投机的动力是（）。
A. 低收益与高风险并存
B. 高收益与高风险并存
C. 套期保值
D. 高风险
（）是期权从买方的权利划分出来的。
A. 看跌期权
B. 看涨期权
C. 虚值期权
D. 实值期权
下列选项中，关于基差交易，说法正确的有（）。
A. 根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，基差交易可分为买方点价和卖方点价
B. 采取基差交易的方式，无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果
C. 只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现完全套期保值
D. 如果套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，比开始做套期保值时的基差更有利，套期保值就能实现盈利
微信支付 
支付宝支付