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简述资本资产定价模型(CAPM)的核心原理o(华南理工2011金融硕士；人行2009研)

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企业拟投资1000万元于A、B两只股票，投资比例为2：3，形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值分别为5％和12％，A、B股票投资收益率的方差分别为4％和16％，A、B股票投资收益率的协方差为6％。市场组合收益率的期望值和方差分别为6．5％和10％。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15％和21％.要求：
甲公司证券组合的β系数；

什么是贝塔系数(β)？简述它的经济含义。(武大2000研)

某一证券组合由15％的A股票和85％的B股票组成。A、B的标准差分别是10％和30％，相关系数是0．3，请计算该组合的方差。若其他条件不变。将相关系数改为0．2。那么计算结果将发生什么变化？请解释。(东北财大2006研)
分别计算A、B两种风险资产的平均收益率和风险度。

该投资者的投资组合的期望收益率是多少？