影响一个证券组合风险的因素主要有( )。
A. 组合中各证券本身的方差大小
B. 组合中各证券之间相关性
C. 各证券在组合中所占权重
D. 组合中所包含的证券数目多少
有效边界的引入依靠以下( )原则。
A. 对相同收益率和不同标准差的证券组合，选标准差小的
B. 只要收益高，标准差大小不在乎
C. 对相同标准差和不同收益率的证券组合，选收益率大的
D. 如一种组合比另一种组合有较高收益与较低标准差，倾向选择前者
下列有关因素模型的说法中，正确的是( )。
A. 因素模型并不需要区分影响证券收益率的各种系统性风险与非系统性风险
B. 单指数模型是因素模型的一种特例，是指仅用某个宏观变量或市场指数作为证券系统性风险影响因素的代表
C. 在实际应用中，由于现实情况的复杂，投资者往往需要考虑几种系统性因素的综合作用，所以更多采用多因素模型
D. 在因素模型中，某证券受各种系统性因素的影响程度的大小并不体现在该证券对各系统性因素的敏感系数上
为降低投资组合的非系统性风险，可采用的方法有( )。
A. 使投资组合中各股票之间相关系数为负
B. 增大标准差较小的股票比重
C. 减少标准差较小的股票比重
D. 适当增加组合品种数量
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