题目内容

下列选项中，关于套利组合说法不正确的是（）。

A. 该组合中各种证券的权数满足ω1，+ω2+…+ωn=0
B. 该组合因素灵敏度系数为1，即ω1b1，+ω2b2+…+ωnbn=1
C. 该组合具有正的期望收益率，即χ1Er1+χ2Er2+…+χnErn>0
D. 如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会

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A. 1
B. 2
C. 3
D. 6