题目内容

根据下面材料，回答45～48题：赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，具体信息如表7-3所示。假定因素的标准差是20%。投资组合的所有风险为( )。

A. 0.0276
B. 0.1245
C. 0.1528
D. 0.1764

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根据下面材料。回答28～30题：王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。表7-1 套利证券组合的相关信息股票名称ⅠⅡⅢ投资比例-0.07①-0.08期望收益率23%20%12%因素灵敏度5.0②3.5 根据套利组合“不需要投资者增加任何投资”的条件，①的值为( )。

A. -0.15
B. 0.05
C. 0.15
D. 0.25

一个国家或地区所有常驻单位在一定时期内生产活动的最终成果称为( )。

A. 社会总产值
B. 国民生产总值
C. 国民经济增加值 D．国内生产总值

根据下面材料。回答28～30题：王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。表7-1 套利证券组合的相关信息股票名称ⅠⅡⅢ投资比例-0.07①-0.08期望收益率23%20%12%因素灵敏度5.0②3.5 根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件，②的值为( )。

A. 1.2
B. 2.2
C. 3.2
D. 4.2

根据下述材料。回答53～55题：假设甲、乙、丙三个证券组合满足单因素模型。其中，E(Ri)=10%。甲、乙、丙三个证券组合的β值和预期回报如表7-4所示，则( )。表7-4 证券组合的β值和预期回报证券甲乙丙β0.851.151.25预期回报14.5%15.0%18.6%

A. 甲不在套利线上
B. 乙不在套利线上
C. 丙不在套利线上
D. 三者都在套利线上