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假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格上涨到2310点，投资者行权损益为（）。（不计交易费用）

A. 5点
B. -15点
C. -5点
D. 10点

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下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（）I行权收益=标的物价格-执行价格-权利金Ⅱ平仓收益=期权买入价-期权卖出价III最大收益=权利金IV平仓收益=期权卖出价-期权买入价

A. I、II、III、IV
B. II、III、IV
C. I、II、III
D. III、IV

（）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。I约翰·考克斯Ⅱ马可维茨Ⅲ罗斯Ⅳ马克·鲁宾斯坦

A. I、Ⅲ
B. I、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅳ
D. I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

关于期权交易，下列说法正确的有（）。I卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险Ⅱ买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险III买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险IV卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

A. I、II、III、IV
B. II、III
C. II、III、IV
D. I、II、III

标的物的市场价格（）对卖出看涨期权者有利。I波动幅度变小Ⅱ下跌Ⅲ波动幅度变大Ⅳ上涨

A. I、Ⅱ
B. I、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅲ、IV