题目内容

下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。

A. 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
B. 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
C. 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D. 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大

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A. 风险敞口
B. 风险价值
C. VaR估算方法
D. 风险评估

A. 指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大
B. 跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况
C. 作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
D. 作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低

A. 100%；-50%
B. 100%；-100%
C. 50%；-50%
D. 100%；50%

A. 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
B. 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
C. 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
D. 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差