HS300指数目前3325点,6个月无风险连续复利年利率为5%,指数股息收益率为每年1.8%,求该指数6个月的期货价格。
A. 3456.12
B. 3365.78
C. 3382.65
D. 3378.63
假设一种股票目前市价为20元,3个月后和6个月后各要支付一笔1.5元的现金红利,无风险连续年利率为8%,投资者签订6个月远期合约,交割价格21,求1.该股票6个月远期价格。2.该合约远期价值3.如果4个月后股票的市价为28元,这时这份合约的远期价值是多少?第三问答案为
A. 多头价值 3.278元
B. 空头价值 5.798元
C. 多头价值 5.798元
D. 多头价值 —5.798元
假设一种股票目前市价为20元,3个月后和6个月后各要支付一笔1.5元的现金红利,无风险连续年利率为8%,投资者签订6个月远期合约,交割价格21,求1.该股票6个月远期价格。2.该合约远期价值3.如果4个月后股票的市价为28元,这份合约的远期价值是多少?第二问答案为
A. 空头价值 —2.93元
B. 多头价值 2.93元
C. 多头价值—2.93元
D. 空头价值为 0元
假设一种股票目前市价为20元,3个月后和6个月后各要支付一笔1.5元的现金红利,无风险连续年利率为8%,投资者签订6个月远期合约,交割价格21,求1.该股票6个月远期价格。2.该合约远期价值3.如果4个月后股票的市价为28元,这份合约的远期价值是多少?第一问答案为
A. 18.12元
B. 17.79元
C. 19.12元
D. 18.02元