题目内容

关于证券的风险分散能力，下列说法正确的是（）

A. 两个证券之间的ρ值越大，组合的风险分散能力越差
B. 两个证券之间的ρ值为-1时，组合的风险分散能力很弱
C. 两个证券之间的ρ值为l时，组合的风险分散能力很强
D. 两个证券之间的ρ值为0时，两证券之间存在线性相关性

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如果一项资产的市场定价是合理的，则下列关于该项资产的说法正确的是（）

A. β为1
B. β为0
C. α为0
D. 该资产为市场组合

根据下面资料，回答下列各题: 考虑一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元，概率相等，均为0.5，可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。假定投资者可以以上题中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为（）

A. 12%
B. 13%
C. 14%
D. 15%

如果效率市场假说成立的话，下列说法正确的有（）。Ⅰ.可以精确预测未来事件Ⅱ.价格反映了所有可获得的信息Ⅲ.证券价格变动的原因无法知道Ⅳ.股价不会变动

A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅳ

分散化投资的含义包括（）。 Ⅰ.行业分散 Ⅱ.公司分散 Ⅲ.地域分散 Ⅳ.期限分散

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ