题目内容

在资本市场理论的前提假设下，关于市场均衡状态的总结错误的是（）

A. 市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好无相关关系
B. 所有投资者将选择有包括所有证券资产在内的市场组合M
C. 市场组合处于有效前沿
D. 单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例

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对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为（）

A. 0
B. 0.5
C. 1
D. 100

（）系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系

A. α
B. σ
C. β
D. ρ

当β=1.5时，市场组合上涨（），该资产随之上涨（）

A. 1%，1.5%
B. 1%，1%
C. 1.5%，1.5%
D. 0.5%，1%

当β=0.5时，市场组合上涨（），该资产随之上涨（）

A. 1%，1%
B. 0.5%，0.5%
C. 1%，1.5%
D. 1%，0.5%