题目内容

关于债务担保凭证组合对应的资产池中内部资产之间的相关性，说法正确的有()。

A. 相关性越高，股权档的预期损失就越低，优先档的预期损失就越高
B. 相关性越高，股权档的预期损失就越高，优先档的预期损失就越低
C. 相关性越低，股权档的预期损失就越低，优先档的预期损失就越高
D. 相关性越低，股权档的预期损失就越高，优先档的预期损失就越低

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许多国家采用CMS(固定期限互换协议)利率作为基准利率，主要原因包括()。

A. CMS利率在许多市场上已被用作为市场利率方向的主要指标
B. CMS市场的流动性高于其他固定收益产品市场的流动性
CMS利率具有较高的信誉度
D. CMS利率具有固定期限的独特性

在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括()。

A. 投资组合的违约概率
B. 投资组合回收率的期望值
C. 投资组合中各公司信用情况的相关性
D. 到期日

股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入()。

A. 牛熊结构
B. 逆向可转换结构
C. 期权空头结构
D. 看跌期权多头结构

关于远期价格和远期价值的定义和计算，正确的是()。

A. 远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
B. 远期价格等于远期合约在上市交易中形成的市场价格
C. 远期合约价值由即期现货价格和升贴水共同决定
D. 远期价格与标的物现货价格紧密相连