题目内容

在证券市场线方程中，关于β系数的说法正确的是（）。

A. 证券(组合)的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B. 表明证券(组合)承担的系统性风险
C. 是单个证券(组合)对市场组合方差的贡献率
D. 单个证券(组合)与β系数之间的存在正比例关系

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关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（）。

A. 詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B. 詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C. 詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D. 在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

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