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Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

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市场风险的计量方式不包括（）。

对于表内资产风险权重赋予权重为0的有（）。

组合贷款层面的行业风险属于（）。

根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。