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()是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VAR值。

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下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,不正确的有()。

以下关于物流成本交替损益(Trade-off)规律说法不正确的是()。

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