题目内容

有关投资组合的期望报酬率,下列说法中不正确的是( )。

A. 投资组合的期望报酬率等于各单项投资期望报酬率的加权平均数
B. 投资组合的期望报酬率可能大于组合中某单项投资的期望报酬率
C. 投资组合的期望报酬率可能小于组合中某单项投资的期望报酬率
D. 投资组合的期望报酬率不可能等于组合中某单项投资的期望报酬率

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当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,贝塔系数应( )。

A. 大于1
B. 等于1
C. 小于1
D. 等于0

已知某证券的贝塔系数等于1.8,则该证券( )。

A. 无风险
B. 与证券市场平均风险一致
C. 低于证券市场平均风险
D. 高于证券市场平均风险

FML公司股票的贝塔系数为1.5,无风险利率为4%,市场上所有股票的平均收益率为8%,则FML公司股票的必要报酬率应为( )。

A. 4%
B. 12%
C. 8%
D. 10%

有效资本市场的三个层次不包括( )。

A. 无效
B. 弱有效
C. 亚强有效
D. 强有效