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关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（）。I当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加Ⅱ标的物价格窄幅整理对其有利Ⅲ当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加Ⅳ标的物价格大幅震荡对其有利

A. I、Ⅱ
B. I、IV
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅲ、IV

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在不考虑交易费用的情况下，买进看涨期权一定盈利的情形有（）

A. 标的物价格在执行价格以上
B. 标的物价格在执行价格与损益平衡点之间
C. 标的物价格在损益平衡点以下
D. 标的物价格在损益平衡点以上

布莱克-斯科尔斯模型的假定有（）。I无风险利率r为常数Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ标的资产价格波动率为常数V假定标的资产价格遵从混沌理论

A. II、III、IV、V
B. I、II、III、IV
C. I、II、IV
D. I、II、III、IV、Ⅴ

价差交易包括（）。Ⅰ跨市套利Ⅱ跨品种套利Ⅲ跨期套利Ⅳ期现套利

A. I、Ⅱ、Ⅲ
B. I、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

关于套利的定义，下列说法错误的有（）。I套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌Ⅱ在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平III“暂时出现不合理价差”为套利提供利润空间IV“相同或相关资产”能够在套利后使“暂时出现不合理价差”趋向合理，实现利润

A. I、II
B. I、II、IV
C. I、II、III
D. II、III、IV